背离指标:案例分析

背离指标:案例分析

2020-06-24 • 已更新

目标

背离是一种经常被用作预测未来价格走势的指标。 像任何其他走势图形式一样,它不提供100%正确预测的概率。 这就是为什么在使用该工具进行交易时需要了解该它的精确可靠性。 这就是本文的目的-它研究了背离的可靠性。 我们将发现趋势图中出现背离的频率以及价格实际遵循其预测方向的频率。

主题

对于价格走势图,我们选择了S&P股其中的一支。 首先,这是因为在响应全球趋势时,股票市场的行为似乎要比货币的行为更有序。 这会将观察到的价格波动与基本因素联系起来并使得滤除“噪音”变得更加容易。 此外,我们还希望避免大多数由这次病毒引起的股票的近期表现低迷给人以片面的印象。 这就是我们选择亚马逊的原因:它从未特别看涨或看跌,同时,它被证明具有足够的韧性,可以弥补其损失并最近攀升至历史新高。

作为走势图价格的对应部分,我们将使用比尔·威廉姆斯的动量振荡指标。 尽管可以使用许多其他振荡器,例如MACD,但动量振荡器似乎对价格更敏感,因此提供了更多的背离情况。

在时间方面,我们将查看最新的价格表现 — 与当前最密切相关的、对读者最有用的。

时间表

H1,H4和每日时间框架将被用在此调查中。 这主要是因为这三个时间框架分别为短期,中期和战略交易商提供了一个平衡的展望。 同样,股票在每小时和每日的浮动使得它们并不属于极短的时间框架。 从分析的角度来看,基本因素会在较大的时间框架内显示出来。

标准

密度到周期是评估背离的第一个轴。 它是指在走势图的100个周期中背离出现的次数。 例如,如果采用200周期的观察深度,并且在此期间出现5个背离,则密度/周期将为5/200=2.5%。 或者,如果400周期的观测值给出了12个背离,则密度/周期将为12/400=3%。 这意味着每100个周期平均会有3个背离。

变化显示了四种背离类型中的每种出现在屏幕上的数量。 一种或另一种类型的流行可能反映出近期推动价格上涨的更多看涨或看跌晴雨表。

正确预测的数量是指根据公认的解释方案,价格实际朝着方向发展的案例总数。 例如,如果发现常规的看跌背离,并且之后价格以看跌趋势下降,则这被视为一个正确的预测。 从逻辑上讲,如果在隐藏的看涨背离之后价格出现横向或向下波动,则不能算作正确的预测。

正确的背离结果比率是总案例数中正确预测的一部分。 例如,如果每10个背离中就有9个出现了价格实际上按照该背离“本该”走的情况,那么这意味着10个预测中有9个是正确的。 在这种情况下,该比率将为90%。 另一方面,如果每10个背离中有2个给出正确的预测,而其余价格则横向或反方向波动,则仅使正确的背离比率为20%。

发现

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解释

H4图表似乎最适合发现背离,尽管它在密度与周期比率上几乎没有超过其他时间框架。 显然,在每个时间框架内发现的背离数量并不意味着这就是全部。 细心的观察者可能会发现更多。 但是,在所有时间框架内,每100个周期大约有1个背离这一事实,这意味着平均交易者会在随机的走势图中找到它。

与其他所有货币相比,定期的看跌显然更为普遍,而隐藏的看涨从未出现在屏幕上。 这可能是受病毒严重影响的观察期的特殊情况。 但是,大量的看跌背离不应仅归因于走势图中普遍存在的看跌价格变动。

另一个结论是,与H1和日走势图相比,H4图表给出正确的偏离预测的可能性要高得多。 对于H4,我们有超过50%的正确预测(62.5%),而H1和日时间框架则不到50%(分别为37%和33%)。 出于实践的目的,它可以用作确认H4图表的背离更可靠,并且可以在此特定时间框架内安全使用

应用

鉴于到这些发现,让我们看一下亚马逊股票价格的最新表现。

H1走势图给出了下面标记为常规的看跌背离的案例,事实证明这是正确的:走势图的最后一段显示出下降趋势。

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H4走势图为我们提供了又一个刚刚形成的大型常规看跌背离。 牢记H4背离的正确性概率比率为62.5%,我们必须得出结论,我们正处于最近的中期未来即将发生的大幅下降趋势的边缘。

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日走势图反映了我们在H4图上观察到的相同的常规看跌背离。

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总结

类似于其他走势图形式和指标,背离被用作一种技术工具,以方便走势图的阅读。 同时,它不应该被单独使用,而应该在基本原理的背景下进行。 考虑到这一点,即使看到亚马逊股价战胜了病毒并胜利地前进,我们也必须谨慎对待这一上升趋势的期望,并仔细观察可能逆转的迹象。 显然,这将是对背离指标加以考虑的另一种很好的测试。

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