海龟交易系统

海龟交易系统

2020-10-02 • 已更新

“要在交易中取胜,我需要累积许多年的经验!”

你们中有多少人也是这个想法?嗯,那您可能是从没听说过理查德·丹尼斯,他训练了一批被称为“交易海龟”的新手交易商,他们在一个很短的周期内就赚到了1亿美元。证明了只要遵循一组简单的规则,哪怕是新手也可以挣到相当不错的收入。

等等,“交易海龟”?

这个不同寻常的名字和交易速度没什么关系。与大多数天才想法一样,训练无技术交易商的计划诞生于理查德·丹尼斯与威廉·埃克哈特 - 这两名美国的大宗商品交易商 - 的互辩之中。他们的辩论围绕着交易中高超的技术与经验的重要性展开。丹尼斯相信他可以将人们训练成厉害的交易商,他的朋友埃克哈特则认为要看天赋。为了论证这个分歧,这两位交易商决定在巴伦百货、华尔街日报和纽约时报上发布大型广告。他们要选出23名候选人,邀请他们来芝加哥,用小额账户交易。

“我们开始养交易商,就像他们在新加坡养海龟那样。” - 丹尼斯这么说到。

因此,这些交易商被称为“海龟”。您可能听说过劳伦斯·康纳斯和琳达·拉什克在《街头智慧:高成功率短期交易策略(Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)》一书中提到过“海龟”。事实上,这两位作者恰是根据芝加哥的研究开发出了一种叫做“海龟汤”的策略。

理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特是谁?

理查德·丹尼斯,绰号“坑王子”,是一位著名的大宗商品交易商。据报道,他在大约10年间将1,600美元滚成了2000亿。1974年,他在大豆市场干了一票漂亮的,赚到了500,000美元。到当年底,这笔钱在他手里已翻番,同时让他跻身百万富翁行列。威廉·埃克哈特是他的朋友,也是一家另类投资管理公司“埃克哈特交易公司”的创始人,该公司管理着超过10亿美元的托管账户、离岸及在岸产品。作为一名数学家,他坚信一套强有力的分析与统计数据对于取得可观的交易成果是必须的。

我们来看看这套我们的百万富翁们教给“交易海龟”的简单策略。

“海龟策略”规则

这套策略的适用交易范畴?

“海龟”们偏爱高流动性市场交易。因此,您可以选择任何主要货币对、大宗商品 (原油、黄金、白银) 或甚至是股指期货 (标普500、DAX30) 。 

您需要在哪种时间框架上交易?

要确认完美的进场点,交易商需要利用日时间框架交易。

如何建仓?

“海龟策略”的神奇之处基于这个简单公式: 

趋势 + 突破 = 收益。

通常来说,“海龟”们都是趋势关注者与突破观察家。他们会在趋势向上或向下突破时建做多或做空仓,然后只要趋势还很强劲,就会一直持仓。如您所猜想的,他们会在上涨突破上建做多仓,或在下跌突破后建做空仓。只要突破的情况没有超过他们的风险限定,海龟们就会做多或做空。这里有两套进场系统。

1 - 基于20日突破的短期系统。

“海龟”们会在价格突破20周期高位或低位时进场。该种突破的确认为20日高位/低位被超越1个点。该20日突破进场点仅在此前突破失败后才可确认。这种信念被称为“逆向思维规则”,意思是人群会期待同样的事情再度发生。其中做多仓的止损位于10日低位,做空仓止损位于10日高位。 

2 - 基于55日突破的长期系统

这种模式被用于在交易商跟踪一个更大的市场趋势进行交易的时候。如交易商选择这种模式,他们需要严格遵循55日规则,一直在突破时才进场。

当“海龟”们交易,他们以一风险单位建仓。此后,按趋势前进的方向以相等的单位累积。风险单位就是“‘海龟’系统”的关键元素。我们来看下具体是怎么进行的。

请留意仓位大小

交易商们基于资产波动情况调整其仓位大小。基本规则大致如下:交易商需依美元来选择正确的仓位大小。“海龟”的每一仓可按叫做风险单位的数量增减。丹尼斯先生给了海龟们一个公式,用以确定风险单位的数量。其基于“N”来计算,这个“N”代表了特定市场的波动情况。为20周期均幅指标 (ATR) 。

我们以英镑/美元为范例来看下它是如何计算的。

在2019年9月5日,英镑/美元的ATR值为0.0104。这是我们的N。代表了英镑/美元的日均走势为104点。我们将该数据转换为美元。以1,000美元的合同规模,我们会有:

美元波动 = 0.0104*1000 = 10.4美元

如报价货币非美元,那么也需要将其转换为美元。

“海龟”们会使用相等的“风险额度” - 其被称为单位 - 来调整他们的仓位。一单位代表风险的1%。比如,在10,000美元的帐户里,一单位的货币价值就是100美元。

现在,我们来计算下英镑/美元交易中“海龟系统”需要多少合同:

单位大小 = 100美元/10.4美元 = 9份合同。 

因此,按该账户规模的类型来以海龟系统交易英镑/美元,需要以9份合同的倍数来进行。

增仓 

如条件允许,海龟们会在风险分配范围内最大可能的增仓。这里会再次基于波动性并以“N”来计算。“海龟”们以N或½N的增量或半数增量来增仓。

止损 

“海龟”们设置止损时会遵循非常严格的规则。他们依然基于“N”的度量来进行计算。风险限制的规定为2%。因此,如仓位逆交易商所愿进行了超过2*N的幅度,其将会被平仓。他们同时也会跟踪止损。

限价单优于市场单

理查德·丹尼斯的学生们被指导使用限价单而非市场单。通过这种方式,比起当前市场价,订单会按意愿匹配到更好的价格。

出场

设置完美的止盈是“海龟”们的一大难点,因为他们害怕错过优质的价格波动。按照他们的规则,如交易商持做多仓而价格开始下跌,他/她需要在10日低位上出场。或者,如持做空仓,当价格开始上涨,他/她应该在20日高位上出场。 

交易范例

我们来看下短期系统。以英镑/美元走势图为例。我们从下方走势图中可以看到,价格一直在下跌趋势内行进。但在9月4日价格打破下行趋势线,并在次日达到了20日高位。这个20日高位在1.2308价位。因此,我们在1.2309 (高于高位1个点) 建做多仓。此后,我们找出为我们的初始仓位增仓的位置。以N为0.0104计算,我们需依循:

+1单位:1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361 

+ 1单位:1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

+1单位:1.2413+1/2*0.0104=1.2465

在上方价位上,我们增加单位(建更多仓) 。在开始时,我们的止损设置在1.2309-2*N=1.2101。但由于我们建了更多仓,因此要对其跟踪。最后一个设置在1.2257。

在几天的涨势之后,价格开始回落。当其在1.2412价位跌穿10日低位,我们平仓。

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还有什么能帮到忙?

要在价格抵达某个特定价位之前先等上20天是挺辛苦的。因此,您很可能会过早进出场。幸运的是,在官方MT网站 上,您可以找到一条“海龟交易”指标的链接,其中会记录您的交易日数时长,帮助您确认正确的进场点。

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小结

“海龟交易”系统对于经验论时代来说是有着革命性意义的,其表明交易商无需任何技术就能通过交易挣到钱。但是,您必须有耐心,等待尽可能多的确认。市场目前比在20世纪还更动荡不安。这也是您每次的投资决策都必须理由充分的原因。

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